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全球最大主权财富基金——挪威政府全球养老基金在2021年持仓报告的发布会上，公布了对俄罗斯股票持仓的最新情况。
基金CEO Nicolai Tangen表示，2022年以来，基金对俄罗斯股票的持仓市值大幅缩水90%，但具体如何在政府的指示下出售这些资产仍需时间。
持仓市值缩水90%
3月3日，基金CEO Nicolai Tangen表示，作为一个全球资产的配置者，挪威政府全球养老基金持有俄罗斯股票270亿挪威克朗，占总体资产的0.2%。2022年以来，基金对俄罗斯股票的持仓市值大减90%，缩水至25亿挪威克朗。
挪威政府全球养老基金补充表示，由于本周以来，莫斯科证券交易所关闭，同时持仓中包括俄罗斯证券在美上市的ADR，因此，这部分俄罗斯股票的最新准确市值非常不确定。
来源：挪威政府全球养老基金年度报告发布会
不过，由于俄罗斯股票占该主权基金整体资产比例并不高，因此并没有严重影响该主权基金的收益率。“但是受全球股市下跌的影响，截至3月2日，今年以来挪威政府全球养老基金的收益率为-6.1%。”挪威政府全球养老基金在发布会上表示。
剥离资产仍需时间
据基金CEO Nicolai Tangen介绍，挪威政府全球养老基金2008年开始投资俄罗斯资产，均为股票投资，其中80%在莫斯科证券交易所上市，18%在伦敦上市，0.6%在纽约上市。与投资其他新兴市场的方式一样，该主权基金3/4的对俄投资由外部操盘手进行。Tangen称，目前主权基金已经通知内部、外部投资经理，俄罗斯资产需被冻结。
此前，挪威政府曾要求该主权基金于3月15日前冻结、剥离俄罗斯资产。Tangen在发布会上说：“目前挪威政府全球养老基金尚未有冻结行为，由于目前俄罗斯证券交易所的关闭，剥离计划面临很大的不确定性。
持仓股价暴跌
截至12月31日，挪威政府全球养老基金持有俄股前十大重仓股分别为：俄罗斯天然气工业公司、卢克石油、俄罗斯联邦储蓄银行、俄罗斯天然气工业公司ADR、Novatek、EN+集团、苏古特石油天然气股份公司、俄罗斯天然气工业公司子公司、马格尼托哥尔斯克钢铁公司、PhosAgro。
来源：挪威政府全球养老基金年度报告发布会
从行业分布来看，挪威政府全球养老基金重仓的俄罗斯股票集中在能源、金融、化工行业。而该主权基金对于俄罗斯的持仓十分集中，截至2021年12月31日，这10只股票持仓市值为201亿挪威克朗，约占基金整体俄罗斯股票持仓的73%。
而自二月中旬以来，俄罗斯概念股持续下跌，全球最大的天然气开采企业——俄罗斯天然气工业公司股价从2月15日的收盘价已经跌至1.100美元。俄罗斯联邦储蓄银行股价也跌至0.0453美元，几乎“清零”。
来源：老虎证券
来源：老虎证券
编辑：曹帅